Translation of "Portfolio at risk" in German
In
addition
,
each
institution
shall
calculate
a
«
stressed
value-at-risk
»
based
on
the
10-day
,
99th
percentile
,
one-tailed
confidence
interval
value-at-risk
measure
of
the
current
portfolio
,
with
value-at-risk
model
inputs
calibrated
to
historical
data
from
periods
of
significant
financial
stress
relevant
to
the
firm
's
portfolio
.
Zusätzlich
dazu
berechnet
das
Institut
auf
der
Grundlage
des
über
eine
Haltedauer
von
10
Tagen
bei
einem
einseitigen
99
%
igen
Konfidenzniveau
ermittelten
Risikopotenzials
des
aktuellen
Portfolios
das
Risikopotenzial
unter
Stressbedingungen
(
„Stressed
Value-at-risk
")
,
wobei
die
VARModellparameter
auf
historische
Daten
für
Zeiträume
mit
signifikantem
und
für
das
Portfolio
der
Firma
maßgeblichem
Finanzstress
kalibriert
werden
.
ECB v1
In
addition,
each
institution
shall
calculate
a
“stressed
value-at-risk”
based
on
the
10-day,
99th
percentile,
one-tailed
confidence
interval
value-at-risk
measure
of
the
current
portfolio,
with
value-at-risk
model
inputs
calibrated
to
historical
data
from
a
continuous
12-month
period
of
significant
financial
stress
relevant
to
the
institution’s
portfolio.
Zusätzlich
dazu
berechnet
das
Institut
auf
der
Grundlage
des
Modells
für
das
Risikopotenzial
über
eine
Haltedauer
von
10
Tagen
bei
einem
einseitigen
99
%igen
Konfidenzniveau
das
Risikopotenzial
des
aktuellen
Portfolios
unter
Stressbedingungen
(‚Stressed
Value-at-risk‘),
wobei
die
Modellparameter
für
das
Risikopotenzial
unter
Stressbedingungen
aus
historischen
Daten
eines
ununterbrochenen
Zwölfmonatszeitraums
mit
signifikantem
und
für
das
Portfolio
des
Instituts
maßgeblichem
Finanzstress
ermittelt
werden.
DGT v2019
In
addition,
each
institution
shall
calculate
a
‘stressed
value-at-risk’
based
on
the
10-day,
99th
percentile,
one-tailed
confidence
interval
value-at-risk
measure
of
the
current
portfolio,
with
value-at-risk
model
inputs
calibrated
to
historical
data
from
periods
of
significant
financial
stress
relevant
to
the
firm’s
portfolio.
Zusätzlich
dazu
berechnet
das
Institut
auf
der
Grundlage
des
über
eine
Haltedauer
von
10
Tagen
bei
einem
einseitigen
99
%igen
Konfidenzniveau
ermittelten
Risikopotenzials
des
aktuellen
Portfolios
das
Risikopotenzial
unter
Stressbedingungen
(„Stressed
Value-at-risk“),
wobei
die
VAR-Modellparameter
auf
historische
Daten
für
Zeiträume
mit
signifikantem
und
für
das
Portfolio
der
Firma
maßgeblichem
Finanzstress
kalibriert
werden.
TildeMODEL v2018
Under
this
pilot
scheme
set
up
at
the
instigation
of
the
European
Parliament,
the
EIF
partially
covers
SME
environmental
investment
portfolios
at
its
own
risk.
Im
Rahmen
dieses
auf
Initiative
des
Europäischen
Parlaments
eingerichteten
Pilotprogramms
stellt
der
EIF
Finanzinstituten
auf
eigenes
Risiko
Garantien
zur
teilweisen
Deckung
ihrer
KMU-Investitionsport-folios
im
Umweltbereich
bereit.
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