Übersetzung für "Autoregressive" in Deutsch
																						Such
																											networks
																											are
																											referred
																											to
																											as
																											nonlinear
																											autoregressive
																											exogenous
																											networks
																											(NARX).
																		
			
				
																						Solche
																											Netze
																											werden
																											als
																											Nonlinear
																											Autoregressive
																											Network
																											Exogenous
																											(NARX)
																											bezeichnet.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						In
																											a
																											second
																											stage,
																											autoregressive
																											components
																											are
																											added
																											into
																											the
																											SC
																											model.
																		
			
				
																						In
																											einem
																											zweiten
																											Schritt
																											werden
																											autoregressive
																											Komponenten
																											zu
																											dem
																											SC-Modell
																											hinzugefügt.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						In
																											order
																											to
																											investigate
																											an
																											entire
																											frequency
																											spectrum
																											with
																											time
																											resolution,
																											autoregressive
																											spectral
																											analysis
																											is
																											used
																											(ARSA).
																		
			
				
																						Um
																											das
																											gesamte
																											Frequenzspektrum
																											zeitaufgelöst
																											zu
																											untersuchen,
																											wird
																											die
																											autoregressive
																											Spektralanalyse
																											(ARSA)
																											verwendet.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						Another
																											designation,
																											often
																											used,
																											for
																											such
																											a
																											system
																											model
																											is
																											“autoregressive
																											model
																											of
																											the
																											first
																											order.”
																		
			
				
																						Eine
																											andere
																											oft
																											verwendete
																											Bezeichnung
																											für
																											ein
																											solches
																											Systemmodell
																											ist
																											"autoregressives
																											Modell
																											erster
																											Ordnung".
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						For
																											this
																											short
																											time
																											signal,
																											a
																											spectral
																											estimation
																											is
																											then
																											carried
																											out
																											by
																											calculating
																											an
																											autoregressive
																											model
																											(AR
																											model).
																		
			
				
																						Für
																											dieses
																											Kurzzeitsignal
																											wird
																											dann
																											eine
																											Spektralabschätzung
																											durch
																											Berechnung
																											eines
																											autoregressiven
																											Modells
																											(AR-Modell)
																											durchgeführt.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						These
																											routines
																											include
																											autoregressive
																											models
																											(ARX,
																											ARMAX),
																											Box-Jenkins
																											models,
																											Output-Error
																											models,
																											and
																											state-space
																											parameterizations.
																		
			
				
																						Diese
																											Routinen
																											umfassen
																											autoregressive
																											Modelle
																											(ARX,
																											ARMAX),
																											Box-Jenkins-Modelle,
																											Ausgabefehlermodelle
																											und
																											Zustandsraum-Parametrisierungen.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						In
																											this
																											paper
																											we
																											augment
																											the
																											SC
																											model
																											for
																											structural
																											breaks,
																											autoregressive
																											components
																											and
																											spatial
																											lags.
																		
			
				
																						In
																											der
																											Studie
																											wird
																											das
																											SC-Modell
																											um
																											strukturelle
																											Zäsuren,
																											autoregressive
																											Komponenten
																											und
																											räumliche
																											Abstände
																											erweitert.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Version
																											4
																											also
																											added
																											time
																											series
																											forecasting
																											and
																											new
																											smoothing
																											models,
																											such
																											as
																											the
																											seasonal
																											smoothing
																											method,
																											called
																											Winter's
																											Method,
																											and
																											ARIMA
																											(Autoregressive
																											Integrated
																											Moving
																											Average).
																		
			
				
																						Mit
																											Version
																											4
																											wurden
																											auch
																											Extrapolationen
																											von
																											Zeitreihen
																											und
																											neue
																											Glättungsfunktionen,
																											wie
																											die
																											saisonale
																											Glättung,
																											die
																											sogenannte
																											Winter-Methode
																											und
																											der
																											ARIMA
																											(Autoregressive
																											Integrated
																											Moving
																											Average)
																											hinzugefügt.
															 
				
		 WikiMatrix v1
			
																						Investment
																											behaviour
																											seems
																											to
																											have
																											become
																											more
																											self-reinforcing
																											(increase
																											in
																											the
																											weight
																											of
																											the
																											autoregressive
																											variable
																											and
																											therefore
																											less
																											sensitive
																											to
																											variations
																											in
																											demand,
																											relative
																											prices
																											and
																											profit).
																		
			
				
																						Das
																											Investitionsverhalten
																											scheint
																											einen
																											„trägeren"
																											Charakter
																											anzunehmen
																											(zunehmendes
																											Gewicht
																											der
																											autoregressiven
																											Variablen)
																											und
																											damit
																											weniger
																											sensibel
																											gegenüber
																											Veränderungen
																											der
																											Nachfrage,
																											der
																											relativen
																											Kosten
																											und
																											der
																											Gewinne
																											zu
																											werden.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						The
																											procedure
																											that
																											is
																											used
																											was
																											proposed
																											by
																											Chow
																											and
																											Lin
																											(1971)
																											and
																											is
																											based
																											on
																											a
																											with
																											autoregressive
																											error
																											(see
																											Barcellan
																											and
																											Mazzi,
																											1998).
																		
			
				
																						Dieses
																											Verfahren
																											ist
																											von
																											Chow
																											und
																											Lin
																											(1971)
																											entwickelt
																											worden
																											und
																											beruht
																											auf
																											einem
																											linearen
																											Regressionsmodell
																											mit
																											autoregressiven
																											Fehlem
																											(s.
																											Barcellan
																											und
																											Mazzi,
																											1998).
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						Calculation
																											of
																											the
																											spectral
																											power
																											density
																											of
																											a
																											time
																											series
																											via
																											the
																											calculation
																											of
																											an
																											autoregressive
																											model
																											(AR
																											model)
																											of
																											a
																											particular
																											order
																											is
																											based
																											on
																											the
																											method
																											described
																											by
																											Burg
																											(1978,
																											lit.
																		
			
				
																						Die
																											Berechnung
																											der
																											spektralen
																											Leistungsdichte
																											einer
																											Zeitreihe
																											über
																											die
																											Berechnung
																											eines
																											autoregressiven
																											Modells
																											(AR-Modell)
																											bestimmter
																											Ordnung
																											ist
																											auf
																											der
																											von
																											Burg
																											(1978)
																											beschriebenen
																											Methode
																											begründet
																											(Lit.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						Another
																											method
																											for
																											determining
																											the
																											ECG
																											power
																											spectrum,
																											which
																											can
																											be
																											alternatively
																											applied
																											within
																											the
																											context
																											of
																											the
																											invention,
																											uses
																											in
																											advantageous
																											development
																											of
																											the
																											invention
																											an
																											algorithm
																											which
																											is
																											based
																											on
																											the
																											method
																											which
																											has
																											become
																											known
																											as
																											the
																											"fast
																											adaptive
																											forward-backward
																											least
																											squares"
																											method
																											--an
																											autoregressive
																											method
																											which
																											was
																											presented
																											by
																											N.
																											Kaloupsidis
																											and
																											S.
																											Theodoridis
																											for
																											the
																											first
																											time
																											in
																											1987
																											(reference
																											6,
																											Appendix
																											1).
																		
			
				
																						Eine
																											andere,
																											im
																											Rahmen
																											der
																											Erfindung
																											wahlweise
																											anwendbare
																											Methode
																											zur
																											Bestimmung
																											des
																											EKG-Leistungsspektrums
																											verwendet
																											in
																											vorteilhafter
																											Ausgestaltung
																											der
																											Erfindung
																											einen
																											Algorithmus,
																											dem
																											die
																											als
																											"Fast
																											Adaptive
																											Forward-Backward
																											Least
																											Squares"
																											bekannt
																											gewordene
																											Methode
																											zugrunde
																											liegt
																											-
																											ein
																											autoregressives
																											Verfahren,
																											das
																											zum
																											ersten
																											Mal
																											1987
																											vorgestellt
																											wurde
																											von
																											N.
																											Kalouptsidis
																											und
																											S.
																											Theodoridis
																											(Lit.
																											6).
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						An
																											essential
																											point
																											to
																											be
																											considered
																											when
																											using
																											the
																											MEM
																											for
																											the
																											frequency
																											analysis
																											of
																											the
																											ECG
																											is
																											the
																											choice
																											of
																											the
																											correct
																											order
																											of
																											the
																											autoregressive
																											model,
																											which
																											is
																											represented
																											by
																											the
																											number
																											of
																											AR
																											parameters
																											or
																											of
																											the
																											prediction
																											filter
																											coefficients,
																											respectively.
																		
			
				
																						Ein
																											wesentlicher
																											Punkt,
																											den
																											es
																											beim
																											Einsatz
																											der
																											MEM
																											zur
																											Frequenzanalyse
																											des
																											EKGs
																											zu
																											beachten
																											gilt,
																											ist
																											die
																											Wahl
																											der
																											richtigen
																											Ordnung
																											des
																											autoregressiven
																											Modells,
																											die
																											repräsentiert
																											wird
																											durch
																											die
																											Anzahl
																											der
																											AR-Parameter
																											respektive
																											der
																											Prädiktionsfilterkoeffizienten.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						A
																											frequency
																											analyzer
																											120
																											for
																											determination
																											of
																											the
																											spectral
																											power
																											density
																											of
																											the
																											fluctuation
																											curve
																											using
																											a
																											linear
																											model
																											of
																											the
																											so-called
																											autoregressive
																											spectral
																											analysis
																											(ARSA)
																											stored
																											in
																											a
																											frequency
																											analysis
																											program
																											memory
																											121
																											is
																											connected
																											downstream
																											from
																											this.
																		
			
				
																						Dieser
																											nachgeschaltet
																											ist
																											ein
																											Frequenzanalysator
																											120
																											zur
																											Bestimmung
																											der
																											spektralen
																											Leistungsdichte
																											der
																											Schwankungskurve
																											anhand
																											eines
																											in
																											einem
																											Frequenzanalyse-Pro-grammspeicher
																											121
																											gespeicherten
																											linearen
																											Modells
																											der
																											sogenannten
																											autoregressiven
																											Spektralanalyse
																											(ARSA)
																											verbunden.
															 
				
		 EuroPat v2
			
																						The
																											autoregressive
																											vector
																											models,
																											which
																											regress
																											a
																											set
																											of
																											variables
																											on
																											their
																											lags,
																											can
																											thus
																											be
																											applied
																											to
																											a
																											small
																											number
																											of
																											the
																											most
																											important
																											variables
																											in
																											a
																											business
																											survey.
																		
			
				
																						Die
																											autoregressiven
																											Vektormodelle,
																											die
																											eine
																											Gesamtheit
																											von
																											Variablen
																											auf
																											ihre
																											Einflußgrößen
																											zurückfuhren,
																											können
																											somit
																											auf
																											eine
																											kleine
																											Anzahl
																											der
																											wichtig
																											sten
																											Variablen
																											einer
																											Konjunkturumfrage
																											angewandt
																											werden.
															 
				
		 EUbookshop v2
			
																						This
																											naturally
																											leads
																											to
																											vector
																											models,
																											like
																											VAR
																											(vector
																											autoregressive)
																											and
																											VEC
																											(vector
																											error
																											correction)
																											models.
																		
			
				
																						Dies
																											führt
																											in
																											natürlicher
																											Weise
																											zu
																											Vektormodellen,
																											etwa
																											den
																											VAR
																											(vector
																											autoregressive)
																											bzw.
																											VEC
																											(vector
																											error
																											correction)
																											Modellen.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						In
																											this
																											method,
																											the
																											signal
																											delay
																											of
																											the
																											second
																											stage
																											is
																											given
																											by
																											the
																											group
																											delay
																											of
																											a
																											linear-phase
																											Finite
																											Impulse
																											Response
																											(FIR)
																											filter
																											or
																											a
																											minimum-phase
																											autoregressive
																											(AR)
																											filter.
																		
			
				
																						Die
																											Signalverzögerung
																											der
																											zweiten
																											Stufe
																											ist
																											in
																											diesem
																											Verfahren
																											durch
																											die
																											Gruppenlaufzeit
																											eines
																											linearphasigen
																											Finite
																											Impulse
																											Response
																											(FIR)
																											Filter
																											oder
																											eines
																											minimalphasigen
																											autoregressiven
																											(AR)
																											Filters
																											gegeben.
															 
				
		 EuroPat v2