Übersetzung für "Risk-based capital" in Deutsch
																						The
																											leverage
																											ratio
																											is
																											intended
																											as
																											a
																											simple
																											non-risk-based
																											"backstop"
																											measure
																											that
																											will
																											reinforce
																											the
																											risk-based
																											capital
																											requirements.
																		
			
				
																						Die
																											Höchstverschuldungsquote
																											ist
																											als
																											einfaches,
																											nicht
																											risikobasiertes
																											Korrektiv
																											gedacht,
																											das
																											die
																											risikobasierten
																											Eigenkapitalstandards
																											ergänzt.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						As
																											a
																											result
																											we
																											analyze
																											all
																											aspects
																											of
																											risk
																											management,
																											over
																											and
																											above
																											the
																											risk-based
																											capital
																											aspects.
																		
			
				
																						Wir
																											analysieren
																											alle
																											Bereiche
																											des
																											Risikomanagements,
																											weit
																											über
																											die
																											üblichen
																											Aspekte
																											des
																											risikobasierten
																											Kapitals
																											hinaus.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						The
																											insurance
																											industry
																											conservatively
																											invested
																											its
																											assets,
																											has
																											the
																											mandate
																											of
																											risk-based
																											capital
																											ratios
																											and
																											is
																											more
																											conservatively
																											regulated.
																		
			
				
																						Die
																											Versicherungsindustrie
																											tätigt
																											dagegen
																											umsichtige
																											Investitionen,
																											muss
																											eine
																											risikobasierte
																											Kapitalquote
																											vorweisen
																											und
																											wird
																											konservativer
																											reguliert.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						Since
																											Directive
																											2013/36/EU
																											does
																											not
																											specifically
																											address
																											intra-day
																											credit
																											and
																											liquidity
																											risks
																											resulting
																											from
																											the
																											provision
																											of
																											banking
																											services
																											ancillary
																											to
																											settlement,
																											credit
																											institutions
																											and
																											CSDs
																											providing
																											such
																											services
																											should
																											also
																											be
																											subject
																											to
																											specific
																											enhanced
																											credit
																											and
																											liquidity
																											risk
																											mitigation
																											requirements,
																											including
																											a
																											risk-based
																											capital
																											surcharge
																											which
																											reflects
																											the
																											relevant
																											risks.
																		
			
				
																						Da
																											in
																											der
																											Richtlinie
																											2013/36/EU
																											Innertageskredit-
																											und
																											Liquiditätsrisiken,
																											die
																											sich
																											aus
																											der
																											Erbringung
																											von
																											die
																											Abwicklung
																											ergänzenden
																											Bankdienstleistungen
																											ergeben,
																											nicht
																											ausdrücklich
																											behandelt
																											werden,
																											sollten
																											solche
																											Dienstleistungen
																											erbringende
																											Kreditinstitute
																											und
																											Zentralverwahrer
																											auch
																											spezifischen
																											verschärften
																											Anforderungen
																											zur
																											Minderung
																											von
																											Kredit-
																											und
																											Liquiditätsrisiken
																											unterliegen,
																											zu
																											denen
																											auch
																											eine
																											risikobasierte
																											zusätzliche
																											Eigenkapitalanforderung
																											gehört,
																											die
																											die
																											einschlägigen
																											Risiken
																											widerspiegelt.
															 
				
		 DGT v2019
			
																						The
																											improved
																											prudential
																											framework
																											for
																											banks
																											and
																											the
																											new
																											risk-based
																											capital
																											requirements
																											for
																											insurers
																											in
																											Solvency
																											II,
																											combined
																											with
																											improved
																											risk
																											management
																											standards,
																											will
																											induce
																											financial
																											institutions
																											to
																											better
																											internalise
																											the
																											risk
																											of
																											their
																											activities
																											and
																											contribute
																											to
																											more
																											efficient,
																											risk-adjusted
																											pricing.
																		
			
				
																						Der
																											verbesserte
																											Aufsichtsrahmen
																											für
																											Banken
																											und
																											die
																											neuen
																											risikobasierten
																											Anforderungen
																											an
																											die
																											Kapitalausstattung
																											von
																											Versicherern
																											in
																											der
																											Solvabilität-II-Richtlinie
																											in
																											Verbindung
																											mit
																											verbesserten
																											Risikomanagementstandards
																											werden
																											die
																											Finanzinstitute
																											veranlassen,
																											die
																											Risiken
																											ihrer
																											Aktivitäten
																											besser
																											zu
																											internalisieren,
																											und
																											zu
																											einer
																											wirksameren,
																											risikobasierten
																											Risikobemessung
																											beitragen.
															 
				
		 TildeMODEL v2018
			
																						It
																											is
																											necessary
																											that
																											that
																											level
																											be
																											calculated
																											in
																											accordance
																											with
																											a
																											simple
																											formula,
																											which
																											is
																											subject
																											to
																											a
																											defined
																											floor
																											and
																											cap
																											based
																											on
																											the
																											risk-based
																											Solvency
																											Capital
																											Requirement
																											in
																											order
																											to
																											allow
																											for
																											an
																											escalating
																											ladder
																											of
																											supervisory
																											intervention,
																											and
																											that
																											it
																											is
																											based
																											on
																											the
																											data
																											which
																											can
																											be
																											audited.
																		
			
				
																						Dieses
																											Niveau
																											muss
																											nach
																											einer
																											einfachen
																											Formel,
																											für
																											die
																											eine
																											festgelegte
																											Unter-
																											und
																											Obergrenze
																											gilt,
																											die
																											auf
																											der
																											risikobasierten
																											Solvenzkapitalanforderung
																											basiert,
																											um
																											eine
																											schrittweise
																											Verschärfung
																											der
																											aufsichtlichen
																											Maßnahmen
																											zu
																											ermöglichen,
																											und
																											anhand
																											von
																											überprüfbaren
																											Daten
																											berechnet
																											werden.
															 
				
		 DGT v2019
			
																						In
																											a
																											first
																											step,
																											stricter,
																											countercyclical,
																											risk-based
																											capital
																											requirements
																											as
																											well
																											as
																											limits
																											on
																											leverage
																											(unweighted
																											capital
																											ratios,
																											leverage
																											ratio)
																											were
																											approved
																											in
																											2010.
																		
			
				
																						In
																											einem
																											ersten
																											Schritt
																											wurden
																											im
																											Jahr
																											2010
																											strengere
																											und
																											antizyklisch
																											wirkende,
																											risikobasierte
																											Eigenkapitalanforderungen
																											sowie
																											eine
																											Begrenzung
																											der
																											Verschuldung
																											(nicht
																											risikogewichtete
																											Kapitalquote,
																											Leverage
																											Ratio)
																											verabschiedet.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						In
																											addition
																											to
																											stricter,
																											risk-based
																											capital
																											requirements
																											with
																											a
																											countercyclical
																											effect,
																											these
																											new
																											requirements
																											set
																											limits
																											on
																											leverage
																											for
																											the
																											first
																											time
																											(leverage
																											ratio).
																		
			
				
																						Diese
																											enthält
																											neben
																											strengeren
																											und
																											antizyklisch
																											wirkenden,
																											risikobasierten
																											Eigenkapitalanforderungen
																											neu
																											auch
																											eine
																											Begrenzung
																											der
																											Verschuldung
																											(Leverage
																											Ratio).
															 
				
		 ParaCrawl v7.1
			
																						For
																											example,
																											if
																											a
																											bank
																											is
																											required
																											to
																											hold
																											a
																											2%
																											risk-based
																											G-SIB
																											capital
																											buffer,
																											its
																											leverage
																											ratio
																											would
																											be
																											subject
																											to
																											a
																											1%
																											increase
																											and
																											would
																											thus
																											rise
																											to
																											a
																											total
																											of
																											4%.
																		
			
				
																						Zum
																											Beispiel
																											würde
																											demnach
																											für
																											eine
																											Bank,
																											die
																											einen
																											risikobasierten
																											G-SIB
																											-Puffer
																											von
																											2
																											%
																											vorhalten
																											muss,
																											die
																											LR-Anforderung
																											um
																											1
																											%
																											auf
																											dann
																											insgesamt
																											4
																											%
																											steigen.
															 
				
		 ParaCrawl v7.1